Bollinger Bands - Bandas de
Bollinger
Bandas de Bollinger
(Bollinger Bands) es una herramienta versatil
que combina las medias msviles y desviaciones estandar y
es una de las mas populares herramientas de analisis
tecnicos disponibles para los comerciantes. Hay tres
componentes para el indicador de la Banda de Bollinger:
1. Moving Average: Por defecto, se
utiliza un pereodo de 20 de media msvil simple.
2. Upper Band: La banda superior es
generalmente de 2 desviaciones estandar (calculado a
partir de 20 pereodos de los datos de cierre) por encima
de la media msvil.
3. Lower Band: La banda inferior es
generalmente de 2 desviaciones estandar por debajo de la
media msvil.
Bandas de Bollinger (en azul) se muestran en el grafico
de la E-mini S & P 500, el Contrato de Futuros:
img
Reproduccion de las Bandas
de Bollinger
Reproduccion de las bandas
se basa en la premisa de que la gran mayoria de todos los
precios de cierre debe estar entre las Bandas de
Bollinger. Declaro que, a continuacion, precio de una
accion que esta pasando fuera de las Bandas de Bollinger,
la cual ocurre muy rara vez, no deberia durar y debe
"volver a la media", que generalmente significa
que el periodo de 20 media movil simple. Una version de
esta estrategia se trata en el libro del Comercio como un
fondo de cobertura de James Altucher.
Señal
de compra
En el ejemplo se muestra en la tabla de abajo de la
E-mini S & P 500 Future, un comerciante compra o
compra a cubrir, cuando el precio cae por debajo de la
banda inferior de Bollinger.
Señal
de venta
El vender o comprar para cubrir la salida se inicia
cuando las acciones, futuros, o perfora precio de la
divisa fuera de la banda superior de Bollinger.
Estos compra y venta de señales se representan
graficamente en la grafica de la E-mini S & P 500, el
Contrato de Futuros se muestra a continuacion:
img
Mas conservadores se juegan
los Grupos
En lugar de comprar o vender
exactamente cuando el precio de exitos de la banda de
Bollinger, el enfoque mas agresivo, un operador podia
esperar y ver si los movimientos de los precios por
encima o por debajo de la banda de Bollinger y cuando el
precio de cierre hacia adentro de la Banda de Bollinger,
entonces el disparador para comprar o vender a corto se
produce. Esto ayuda a reducir las perdidas cuando los
precios del estallido de las Bandas de Bollinger por un
tiempo. Sin embargo, muchas oportunidades rentables se
perderia. Para ilustrar, el grafico de la E-mini S &
P 500 muestra el futuro por encima de muchas
oportunidades perdidas. Sin embargo, en la tabla de la
pagina siguiente, el enfoque mas conservador habria
evitado muchas perdidas dolorosas.
Ademas, algunos comerciantes de la salida de sus entradas
de corta o larga, cuando toque el precio del movil de 20
dias promedio.
Frente a una forma diferente, y muy polares a utilizar
las Bandas de Bollinger se describe en la pagina
siguiente, Reproduccion de Banda de Bollinger erupciones.
Bollinger Band Breakouts -
Banda de Bollinger Las rupturas
Basicamente, el opuesto de "Playing the
Bands" y apostar por la reversion a la media esta
jugando Bollinger rupturas Band. Las rupturas se producen
despues de un periodo de consolidacion, cuando el precio
cierra fuera de las Bandas de Bollinger. Otros
indicadores, como el apoyo y lineas de resistencia
(vease: support and ressistance) puede resultar beneficiosa la hora de
decidir si o no comprar o vender en la direccion de la
ruptura.
La carta de Wal-Mart (WMT) muestra dos de esas erupciones
Bollinger Band:
img
Bollinger
Band Breakout traves de la resistencia señal de compra
Precio rompe por encima de la Banda de Bollinger superior
despues de un periodo de consolidacion de precios. Otros
indicadores de confirmar, se sugieren, como la
resistencia se rompe en la tabla de arriba de Wal-Mart.
Banda
de Bollinger Breakout señal de venta a traves de apoyo
Precio rompe por debajo de la banda inferior de
Bollinger. Se sugiere que otros indicadores confirman ser
utilizado, como una linea de apoyo se rompa, como en el
ejemplo anterior de Wal-Mart ruptura de stock por debajo
del soporte.
Esta estrategia es discutido por el hombre que creo las
Bandas de Bollinger, John Bollinger.
Las bandas de Bollinger tambien se puede utilizar para
determinar la direccion y la fuerza de la tendencia. La
tabla a continuacion de la E-mini S & P 500 contrato
de futuros muestra una fuerte tendencia al alza:
img
Banda de Bollinger muestra
una fuerte tendencia
El grafico de arriba de la E-mini S
& P 500 muestra que durante una fuerte tendencia
alcista, los precios tienden a quedarse en la mitad
superior de la Banda de Bollinger, en el periodo de 20 la
media movil (banda central de Bollinger) actua como apoyo
a la tendencia de los precios.
Lo contrario seria cierto durante una tendencia bajista,
donde los precios serian en la mitad inferior de la Banda
de Bollinger y el periodo de 20 promedio movil actuaria
como resistencia a la baja.
Bandas de Bollinger adaptarse a la volatilidad y por lo
tanto son utiles para los comerciantes opciones, en
particular la volatilidad de los comerciantes. La pagina
siguiente se describe como utilizar las Bandas de
Bollinger para hacer mejor las opciones de los oficios.
Estrategias de volatilidad
Opcion
Hay dos formas basicas de comercio
de volatilidad:
1.opciones de compra con baja
volatilidad, con la esperanza de que la volatilidad
aumenta y luego revender las opciones a un precio mayor.
Las opciones
2.Vender opciones
con alta volatilidad en espera de que la volatilidad se
reducira y luego volver a comprar las mismas opciones a
un precio mas barato.
Dado que las Bandas de Bollinger
adaptarse a la volatilidad, las Bandas de Bollinger dar
opciones a los comerciantes una buena idea de la
volatilidad de las opciones son relativamente caros
(alto) o cuando las opciones son relativamente baratos
(baja volatilidad). La tabla a continuacion de acciones
de Wal-Mart ilustra como las Bandas de Bollinger se puede
utilizar para el comercio de volatilidad:
img
Opciones de
Compra cuando la volatilidad es baja
Cuando las opciones son relativamente baratos, como en el
centro de la tabla de arriba de Wal-Mart cuando las
Bandas de Bollinger contraido significativamente, la
compra de opciones, como una combinacion de opciones o
estrangular, podria ser una buena estrategia de opciones.
El razonamiento es que, despues de fuertes movimientos,
los precios tienden a permanecer en un rango de
cotizacion para el descanso. Despues que los precios se
han basado, como los periodos en que las bandas de
Bollinger son muy proximos entre si, entonces los precios
por lo general comienzan a moverse de nuevo. Por lo
tanto, opciones de compra cuando las bandas de Bollinger
son paralelas unas con otras, podria ser una estrategia
inteligente de opciones.
Vender
opciones cuando la volatilidad es alta
A veces, cuando las opciones son relativamente caros,
como en la extrema derecha y de extrema izquierda de la
tabla de arriba de Wal-Mart cuando las bandas de
Bollinger se amplio considerablemente, la venta de
opciones en forma de una combinacion de opciones,
estrangular o condor de hierro, podria ser una buena
estrategia opciones para usar.
La logica es que despues que los precios han subido o
bajado de manera significativa, tales como los periodos
en que las bandas de Bollinger son muy distantes,
entonces los precios usualmente comienza a consolidar y
se vuelven menos volatiles. Por lo tanto, la venta de
opciones cuando las bandas de Bollinger son paralelas y
distantes, lo que potencialmente podria ser una
estrategia inteligente de opciones de volatilidad.
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